สูตรคำนวณ beta forex
เปิดบัญชี MT4 MT5 ได้ที่ https://www.exness.com/a/73208
สูตรการคำนวณ beta ของคู่สกุลเงินคือ:
Beta = (R - Rf) / (Rm - Rf)
โดยที่:
R คือผลตอบแทนของคู่สกุลเงิน
Rf คือผลตอบแทนของสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง
Rm คือผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโออ้างอิง
ค่า beta ของคู่สกุลเงินจะถูกเปรียบเทียบกับค่า beta ของสินทรัพย์อื่นๆ เช่น หุ้นหรือพันธบัตร เพื่อประเมินความเสี่ยงของคู่สกุลเงิน
ค่า beta ของคู่สกุลเงินที่สูงกว่าหมายความว่าคู่สกุลเงินมีความเสี่ยงสูงกว่าและมีความผันผวนมากขึ้น
ค่า beta ของคู่สกุลเงินที่ต่ำกว่าหมายความว่าคู่สกุลเงินมีความเสี่ยงต่ำกว่าและมีความผันผวนน้อยลง
ตัวอย่างเช่น หากคู่สกุลเงิน EUR/USD มี beta เท่ากับ 1.2 หมายความว่าคู่สกุลเงิน EUR/USD มีความเสี่ยงสูงกว่าและมีความผันผวนมากกว่าสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง 1.2 เท่า
ในทางกลับกัน หากคู่สกุลเงิน EUR/USD มี beta เท่ากับ 0.8 หมายความว่าคู่สกุลเงิน EUR/USD มีความเสี่ยงต่ำกว่าและมีความผันผวนน้อยกว่าสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง 0.8 เท่า
------------------------------------------
ตรการคำนวณ beta ของคู่สกุลเงินมีดังนี้
Beta = (R - Rf) / (Rm - Rf)
โดยที่
R คือ ผลตอบแทนของคู่สกุลเงิน
Rf คือ ผลตอบแทนของตราสารหนี้ปลอดความเสี่ยง
Rm คือ ผลตอบแทนของตลาดโดยรวม
ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทนของคู่สกุลเงิน EUR/USD เป็นเวลาหนึ่งปีเท่ากับ 5% ผลตอบแทนของตราสารหนี้ปลอดความเสี่ยงเป็นเวลาหนึ่งปีเท่ากับ 2% และผลตอบแทนของตลาดโดยรวมเป็นเวลาหนึ่งปีเท่ากับ 10%
Beta ของคู่สกุลเงิน EUR/USD จึงเท่ากับ (5 - 2) / (10 - 2) = 1.5
หมายความว่า ผลตอบแทนของคู่สกุลเงิน EUR/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวก 150% กับผลตอบแทนของตลาดโดยรวม
----------------------------------------
สูตรคำนวณ beta forex คือ
Beta = (R - Rf) / (Rm - Rf)
โดย
R คือ ผลตอบแทนของคู่สกุลเงิน
Rf คือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
Rm คือ ผลตอบแทนของดัชนีตลาด
ค่า beta เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง ระบุความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของคู่สกุลเงินกับผลตอบแทนของดัชนีตลาด
ค่า beta ที่สูงกว่าหมายความว่าคู่สกุลเงินมีความเสี่ยงสูงกว่าและมีความผันผวนมากขึ้น
ค่า beta ที่ต่ำกว่าหมายความว่าคู่สกุลเงินมีความเสี่ยงต่ำกว่าและมีความผันผวนน้อยลง
ตัวอย่างเช่น หากค่า beta ของคู่สกุลเงิน EUR/USD เท่ากับ 1.2 หมายความว่าผลตอบแทนของ EUR/USD มีความสัมพันธ์เชิงบวก 120% กับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ EUR/USD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับดัชนี S&P 500 ถึง 120% ของเวลา
ค่า beta เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักลงทุนในการวัดความเสี่ยงและกระจายพอร์ตโฟลิโอ