สูตรการคำนวณ Volatility ความผันผวนในตลาด Forex
เปิดบัญชี Standard ได้ที่ https://www.exness.com/a/73208
สูตรการคำนวณความผันผวนในตลาด Forex มีดังนี้
* **Historical Volatility** เป็นการคำนวณจากผลตอบแทนย้อนหลัง โดยสูตรการคำนวณมีดังนี้
```
σ = √(1/n ∑ (Rt - Rm)^2)
```
โดยที่
* σ คือ ความผันผวน
* n คือ จำนวนข้อมูลย้อนหลัง
* Rt คือ ผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างอิง ณ วันที t
* Rm คือ ผลตอบแทนเฉลี่ยของสินทรัพย์อ้างอิง
ตัวอย่างเช่น การคำนวณความผันผวนรายวันของคู่สกุลเงิน EUR/USD จากผลตอบแทนย้อนหลัง 90 วัน จะคำนวณได้ดังนี้
```
σ = √(1/90 ∑ (Rt - Rm)^2)
```
โดยที่
* σ คือ ความผันผวนรายวัน
* n คือ 90 วัน
* Rt คือ ผลตอบแทนรายวันของคู่สกุลเงิน EUR/USD
* Rm คือ ผลตอบแทนเฉลี่ยรายวันของคู่สกุลเงิน EUR/USD
* **Implied Volatility** เป็นการคำนวณจากราคาออปชั่น โดยสูตรการคำนวณมีดังนี้
```
σ = d1 √(T/T0) / S
```
โดยที่
* σ คือ ความผันผวน
* d1 คือ ค่าความคงที่ของ Black-Scholes
* T คือ ระยะเวลาที่ยังไม่หมดอายุของออปชั่น
* T0 คือ ระยะเวลาที่เริ่มซื้อขายออปชั่น
* S คือ ราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิง
ตัวอย่างเช่น การคำนวณความผันผวนรายวันของคู่สกุลเงิน EUR/USD จากราคาออปชั่นที่มีระยะเวลาที่ยังไม่หมดอายุ 1 เดือน จะคำนวณได้ดังนี้
```
σ = d1 √(1/365) / S
```
โดยที่
* σ คือ ความผันผวนรายวัน
* d1 คือ ค่าความคงที่ของ Black-Scholes
* T คือ 1 เดือน = 30 วัน
* T0 คือ 0 วัน
* S คือ ราคาปัจจุบันของคู่สกุลเงิน EUR/USD
ความผันผวนในตลาด Forex มีความสำคัญต่อนักเทรด Forex เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การเทรดได้ เช่น
* นักเทรดที่เน้นการเทรดระยะสั้นอาจพิจารณาเทรดคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูง เนื่องจากมีโอกาสสร้างกำไรได้มากกว่า
* นักเทรดที่เน้นการเทรดระยะยาวอาจพิจารณาเทรดคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนต่ำ เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงน้อยกว่า
นอกจากนี้ ความผันผวนยังส่งผลต่อราคาออปชั่นอีกด้วย โดยหากความผันผวนสูง ราคาออปชั่นก็จะสูงขึ้นเช่นกัน
-------------------------------------------
สูตรการคำนวณความผันผวนในตลาด forex มีอยู่หลายสูตร ขึ้นอยู่กับว่าต้องการคำนวณความผันผวนในช่วงเวลาใด โดยทั่วไปแล้ว จะใช้สูตรการคำนวณความผันผวนตามระยะเวลาต่อไปนี้
* **ความผันผวนรายวัน (Daily volatility)** คำนวณจากผลตอบแทนรายวันของราคาคู่เงิน forex ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้สูตรดังนี้
```
σ = √∑(Ri - R)^2 / n
```
โดยที่
* σ คือ ความผันผวนรายวัน
* Ri คือ ผลตอบแทนรายวันของราคาคู่เงิน forex
* R คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรายวันของราคาคู่เงิน forex
* n คือ จำนวนวันของข้อมูล
ตัวอย่างเช่น หากต้องการคำนวณความผันผวนรายวันของคู่เงิน EUR/USD ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา จะได้สูตรดังนี้
```
σ = √∑(Ri - R)^2 / 30
```
* Ri คือ ผลตอบแทนรายวันของราคาคู่เงิน EUR/USD ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
* R คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรายวันของราคาคู่เงิน EUR/USD ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
* **ความผันผวนรายสัปดาห์ (Weekly volatility)** คำนวณจากผลตอบแทนรายสัปดาห์ของราคาคู่เงิน forex ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้สูตรดังนี้
```
σ = √∑(Ri - R)^2 / n
```
โดยที่
* σ คือ ความผันผวนรายสัปดาห์
* Ri คือ ผลตอบแทนรายสัปดาห์ของราคาคู่เงิน forex
* R คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรายสัปดาห์ของราคาคู่เงิน forex
* n คือ จำนวนสัปดาห์ของข้อมูล
* **ความผันผวนรายเดือน (Monthly volatility)** คำนวณจากผลตอบแทนรายเดือนของราคาคู่เงิน forex ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้สูตรดังนี้
```
σ = √∑(Ri - R)^2 / n
```
โดยที่
* σ คือ ความผันผวนรายเดือน
* Ri คือ ผลตอบแทนรายเดือนของราคาคู่เงิน forex
* R คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนรายเดือนของราคาคู่เงิน forex
* n คือ จำนวนเดือนของข้อมูล
นอกจากนี้ ยังมีสูตรการคำนวณความผันผวนแบบอื่นๆ ที่ใช้กันในตลาด forex เช่น
* **ความผันผวนแบบเปอร์เซ็นต์ (Percent volatility)** คำนวณจากผลตอบแทนของราคาคู่เงิน forex ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยใช้สูตรดังนี้
```
σ = (R - R0) / R0 * 100
```
โดยที่
* σ คือ ความผันผวนแบบเปอร์เซ็นต์
* R คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของราคาคู่เงิน forex
* R0 คือ ค่าเฉลี่ยของราคาคู่เงิน forex ณ จุดเริ่มต้น
* **ความผันผวนแบบจริง (True volatility)** คำนวณจากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของราคาคู่เงิน forex ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของราคา โดยใช้สูตรดังนี้
```
σ = √∑|Ri - R| / n
```
โดยที่
* σ คือ ความผันผวนแบบจริง
* Ri คือ ผลตอบแทนของราคาคู่เงิน forex
* R คือ ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของราคาคู่เงิน forex
* n คือ จำนวนช่วงเวลาของข้อมูล
ความผันผวนเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการซื้อขาย forex เนื่องจากความผันผวนที่สูงจะเพิ่มความเสี่ยงในการซื้อขาย ดังนั้น นักเทรดจึงควรศึกษาความผันผวนของคู่เงิน forex ที่ต้องการซื้อขายอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขาย