FTMO 10 ขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย
การซื้อขายในตลาดการเงินต้องการมากกว่าแค่ความรู้เกี่ยวกับกราฟและอินดิเคเตอร์หากไม่มีระบบที่ชัดเจน แม้แต่แนวคิดที่ดีก็อาจกลายเป็นการขาดทุนได้ ด้วยเหตุนี้ การวางแผนอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดเวลาเข้าตลาด กำหนดเวลาออกตลาด และวิธีบริหารความเสี่ยงกระบวนการสิบขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่ชัดเจน ทดสอบได้ และยั่งยืนในระยะยาว
1. เลือกเครื่องมือการซื้อขายของคุณ
การเลือกตราสารไม่ได้ขึ้นอยู่กับความผันผวนหรือสเปรดเพียงอย่างเดียว การมี "ความถนัดในการเทรด" ในระดับหนึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ซึ่งหมายถึงความรู้ ประสบการณ์ และที่สำคัญคือความสนใจอย่างแท้จริงในตลาดนั้นๆ
หากคุณอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและติดตามเศรษฐกิจภายในประเทศ การซื้อขายดัชนี S&P 500 หรือ Nasdaq จะง่ายขึ้นสำหรับคุณ คุณเข้าใจข่าวท้องถิ่น รู้จักบริษัทต่างๆ ในดัชนี และสามารถคาดการณ์ผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ได้
ในทำนองเดียวกัน หากคุณติดตามการค้าระหว่างประเทศหรือนโยบายการเงิน ดอลลาร์สหรัฐอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เมื่อรวมกับยูโรแล้ว ดอลลาร์สหรัฐจะกลายเป็นคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่คุณอาจกำลังติดตามอยู่
เหตุใดสิ่งนี้จึงสำคัญ?
เมื่อคุณเทรดในตลาดที่คุณรู้จัก ปฏิกิริยาตอบสนองที่จะทำให้คุณประหลาดใจจะน้อยลง คุณสามารถประมวลผลข่าวสารได้เร็วขึ้น เข้าใจ "ลักษณะ" ของความเคลื่อนไหวของราคา และเทรดได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
2. เลือกตัวบ่งชี้ทางเทคนิค
เลือกตัวบ่งชี้ที่วัดแง่มุมต่าง ๆ ของตลาด ควรเลือกตัวบ่งชี้ที่เรียบง่าย อ่านง่าย และอิงตามหลักการที่หลากหลาย ตัวบ่งชี้สองตัวที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เดียวกันมักไม่ค่อยเพิ่มมูลค่า ตัวอย่างเช่น การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองประเภทมักจะให้สัญญาณซ้ำกัน การผสมผสานที่เหมาะสมอาจเป็นดังนี้:
• RSI (ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์):แสดงโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป และช่วยระบุการกลับตัว
• MACD (การแยกทิศทางการบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่):ติดตามทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เน้นที่การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
RSIตอบสนองต่อราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในระยะสั้น ขณะที่MACDคอยติดตามแนวโน้มในวงกว้าง เมื่อนำมารวมกันแล้ว ทั้งสองอย่างนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของตลาดได้อย่างสมดุล
3. ตั้งค่าพารามิเตอร์ของตัวบ่งชี้ของคุณ
การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นน่าดึงดูดใจ แต่บ่อยครั้งก็ไม่เหมาะสม ตลาดแต่ละแห่งมีจังหวะ ความผันผวน และปฏิกิริยาต่อข่าวที่แตกต่างกัน ตัวบ่งชี้จำเป็นต้องได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้เหมาะสมกับตราสารและกรอบเวลาที่คุณเลือก
อุทิศเวลาให้กับการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ปรับความไวของ RSI เพื่อลดสัญญาณหลอกในความผันผวนต่ำ หรือเปลี่ยนการตั้งค่า MACD เพื่อจับแนวโน้มระยะกลางได้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ควรทดสอบตัวบ่งชี้ในหลายกรอบเวลา สัญญาณบน H1 อาจทำงานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงบน M15 หรือ D1
คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพตัวบ่งชี้ของคุณได้อย่างไร?
1. เลือกตัวแปรพารามิเตอร์หลายตัวสำหรับตัวบ่งชี้ของคุณ (เช่น RSI ช่วง 14, 21 และ 7; MACD ที่มีการตั้งค่า EMA ต่างกัน)
2. ทดสอบตัวแปรเหล่านี้ในกรอบเวลาต่างๆ (M15, H1, D1)
3. รันการทดสอบย้อนหลังสำหรับแต่ละชุดค่าผสม – ดูขั้นตอนที่ 6
เป้าหมายคือการค้นหาการตั้งค่าที่ให้สมดุลระหว่างอัตราความสำเร็จในการซื้อขาย RRR (อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน) และความเสถียรของผลลัพธ์ในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
4. กำหนดกฎการเข้าและออก
กฎการเข้าและออกที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนคือกุญแจสำคัญสู่วินัยและความสม่ำเสมอในการเทรด ยิ่งคุณปล่อยให้มีอิสระในการตัดสินใจแบบด้นสดและ "สัญชาตญาณ" มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งยึดมั่นในกลยุทธ์และหลีกเลี่ยงการเทรดแบบหุนหันพลันแล่นได้ง่ายขึ้นเท่านั้น
กฎการเข้า (ตำแหน่งซื้อ):
• RSI ปรับตัวสูงขึ้นจากโซน oversold (ค่าเพิ่มขึ้นจาก <30 ขึ้นไป)
• เส้นหลัก MACD ตัดกับเส้นสัญญาณขึ้น
• สัญญาณทั้งสองควรเกิดขึ้นใกล้กันมากที่สุด โดยควรอยู่ในแท่งเทียนเดียวกันหรือภายใน 1-2 แท่งเทียน เพื่อยืนยันความแรงของสัญญาณ
กฎการเข้า (ตำแหน่งขายชอร์ต):
• RSI ร่วงลงจากโซนซื้อมากเกินไป (ค่าลดลงจาก >70 ลงมา)
• เส้น MACD หลักตัดกับเส้นสัญญาณลง
• เช่นเดียวกับสถานะซื้อ ควรมีการซิงโครไนซ์สัญญาณ มิฉะนั้น ความเสี่ยงของการเข้าซื้อผิดพลาดจะสูงขึ้น
กฎการออก:
• ทางออกหลัก:บรรลุจุดทำกำไร (TP) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตาม RRR – ตัวอย่างเช่น หากมีความเสี่ยง -500 USD (SL) TP จะอยู่ที่ +1,000 USD โดยมี RRR 2:1 (อีกทางเลือกหนึ่งคือ RRR 3:1)
• ทางออกทางเลือก:ปรากฏสัญญาณ MACD ตรงข้าม – เส้นตัดผ่านเส้นสัญญาณในทิศทางตรงข้ามกับจุดเข้าเดิม
• กฎความปลอดภัย:หากสัญญาณสูญหายหรืออ่อนลงก่อนที่จะถึง TP สถานะอาจถูกปิดด้วยตนเอง แต่ต้องเป็นไปตามแผน (เช่น ในกรณีที่ตลาดมีการกลับตัวที่ชัดเจน)
เหตุใดจึงต้องซิงโครไนซ์สัญญาณ?
เมื่อ RSI และ MACD ยืนยันพร้อมกัน โอกาสที่ตลาดจะเปลี่ยนทิศทางหรือความแข็งแกร่งของแนวโน้มอย่างแท้จริงก็จะสูงขึ้น หากสัญญาณแตกต่างกัน มักบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนของตลาดและเพิ่มความเสี่ยงในการเข้าซื้อที่ผิดพลาด
ผลลัพธ์หลังจากการซื้อขาย 10 ครั้งด้วย RRR 2:1 และ 3:1 จะเป็นอย่างไร?
ผลลัพธ์หลังจากการซื้อขาย 10 ครั้งสามารถดูตารางได้อย่างไร
5. กำหนดความเสี่ยงต่อการซื้อขาย
การบริหารความเสี่ยงเป็นรากฐานสำคัญของการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ หากปราศจากการบริหารความเสี่ยง แม้แต่กลยุทธ์ที่ทำกำไรก็อาจจบลงด้วยการขาดทุนได้ ในFTMO Challengeกฎเกณฑ์ต่างๆ ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ใน 100,000 Challenge:
• ขาดทุนสูงสุดต่อวัน: 5% ของบัญชี → สำหรับบัญชี 100,000 USD นั่นคือ5,000 USD •
ขาดทุนรวมสูงสุด: 10% ของบัญชี → 10,000 USD
ซึ่งหมายความว่าหากคุณเสี่ยงมากเกินไปในการซื้อขายแต่ละครั้ง คุณอาจละเมิดกฎได้หลังจากสูญเสียตำแหน่งไปเพียงไม่กี่ตำแหน่งเท่านั้น
เหตุใดจึงเสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อย?
มาตรฐานที่แนะนำคือเสี่ยง0.25–1% ของบัญชีต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง
• ข้อดีของแนวทางนี้:
• มีความยืดหยุ่นมากขึ้นระหว่างช่วงที่แพ้ติดต่อกัน
• ความสบายใจทางจิตใจ – การแพ้มีค่อนข้างน้อยและยอมรับได้ง่ายกว่า
ความสามารถในการเคารพข้อจำกัดของ FTMO แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
ตัวอย่างการใช้งานจริงสำหรับบัญชี 100,000 USD:
• ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย: 0.5% ของเงินทุน = 500 USD •
Stop -loss (SL):ตัวอย่างเช่น 50 จุด
• มูลค่าต่อจุด: 10 USD (ที่ขนาดตำแหน่ง 1 ล็อต)
• การคำนวณ: 50 จุด × 10 USD = 500 USD = 0.5% พอดีของบัญชี
วิธีนี้ช่วยให้คุณคำนวณขนาดตำแหน่งสำหรับตราสารใดๆ ก็ได้ หาก SL กว้างกว่า (เช่น 100 จุด) คุณต้องลดขนาดตำแหน่งลงเพื่อให้ความเสี่ยงยังคงอยู่ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ
การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อจำกัด FTMO
ความเสี่ยง 0.5% ต่อการซื้อขาย → ขาดทุน 10 ครั้งติดต่อกัน = ขาดทุน 5% ของบัญชี → ยังคงอยู่ภายใต้กฎ แม้จะขาดทุนติดต่อกัน คุณก็สามารถหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนกฎได้ทันที ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จใน Challenge
6. ดำเนินการทดสอบย้อนหลัง
การทดสอบย้อนหลังจะแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไรในอดีต นี่ไม่ใช่การทดสอบเพียงครั้งเดียว คุณต้องทดสอบจนกว่ากลยุทธ์จะได้ผลในระยะยาวและภายใต้เงื่อนไขต่างๆ
เหตุใดจึงสำคัญ:
ระบบอาจดูดีในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก แต่เมื่อทดสอบข้อมูลเป็นเวลา 1-2 ปี มักจะพบจุดอ่อน
แนวทางที่แนะนำ:
1. กำหนดเป้าหมาย (เช่น ถอนสูงสุด 10%, อัตราการชนะ ≥55%, RRR ≥1:2)
2. เลือกข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือนโดยเหมาะจะเป็น 12–24 เดือน
3. ทดสอบกลยุทธ์ด้วยการตั้งค่าปัจจุบัน
4. หากผลลัพธ์ล้มเหลว ให้ปรับพารามิเตอร์หรือกรอบเวลาและทดสอบซ้ำ
5. ทำซ้ำจนกว่ากลยุทธ์ จะได้ ผลสม่ำเสมอ
โปรดจำไว้ว่า:การทดสอบย้อนหลังไม่ใช่การสร้าง "กลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบในอดีต" แต่เป็นการพิสูจน์ความยืดหยุ่นและเสถียรภาพในตลาดที่แตกต่างกัน
7. ตรวจสอบกลยุทธ์ของคุณ
ก่อนเสี่ยงเงินจริง (หรือเงินทุนท้าทาย) คุณต้องทดสอบกลยุทธ์นี้ในสภาวะตลาดจริงโดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงินการทดลองใช้ฟรีเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด เพราะช่วยให้คุณ:
• สังเกตว่ากลยุทธ์ตอบสนองต่อกิจกรรมตลาดปัจจุบันอย่างไร
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามการจัดการเงินและความเสี่ยงได้ในทางปฏิบัติ
• ทดสอบด้านเทคนิค เช่น ความเร็วในการดำเนินการ การตั้งค่าแพลตฟอร์ม และข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจเกิดขึ้น
เคล็ดลับสำหรับการซื้อขายทดลองฟรีที่มีประสิทธิผล:
• ใช้เงินทุนขนาดเดียวกับบัญชี FTMO ของคุณ (เช่น 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
• ใช้ขนาดตำแหน่ง SL และ TP เดียวกันกับที่วางแผนไว้ในการซื้อขายจริง
• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การจำกัดเดียวกัน (ขาดทุนสูงสุดต่อวัน, ขาดทุนสูงสุดต่อการซื้อขาย)
• จดบันทึกการเทรด – หลังการซื้อขายแต่ละครั้ง ให้บันทึกเหตุผลในการเข้า เหตุผลในการออก ผลลัพธ์ และบันทึกอารมณ์ความรู้สึก
จุดมุ่งหมายไม่เพียงแต่เพื่อตรวจสอบผลกำไรเท่านั้น แต่ยังเพื่อยืนยันอีกด้วยว่าคุณสามารถยึดมั่นตามกลยุทธ์ของคุณได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่มีการเบี่ยงเบนที่ไม่จำเป็น
8. เริ่มการซื้อขายบนบัญชีจริง
เมื่อกลยุทธ์ของคุณเสถียรในบัญชีทดลอง (อย่างน้อย 1-2 เดือน) คุณก็สามารถเทรดจริงได้ ในการแข่งขันFTMO Challengeวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
คำแนะนำสำหรับเดือนแรกของการซื้อขายสด:
• จำกัดการซื้อขายสูงสุดไว้ที่ 2-3 ครั้งต่อวันเฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อขายแบบหุนหันพลันแล่นและหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน
• หลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงที่มีการเผยแพร่ข่าวเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ เว้นแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณ
• หลังจากทำกำไรได้ในแต่ละวันแล้ว (เช่น 1-1.5% ของบัญชี) ควรพิจารณายุติการซื้อขาย เพื่อปกป้องทั้งเงินทุนและจิตวิทยา
9. ประเมินผลงานของคุณเป็นประจำ
การติดตามผลลัพธ์ไม่ได้เป็นเพียงการตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีเท่านั้น สิ่งสำคัญคือการวัดตัวชี้วัดสำคัญๆที่บอกคุณว่ากลยุทธ์นั้นยังคงประสิทธิภาพอยู่หรือไม่:
• อัตราความสำเร็จ – จำนวนการซื้อขายที่จบลงด้วยกำไร
• RRR (อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง) – อัตราส่วนเฉลี่ยของกำไรต่อความเสี่ยง
• Drawdown – การลดลงของเงินทุนมากที่สุดจากจุดสูงสุด
• กำไร/ขาดทุนเฉลี่ยต่อการซื้อขาย – แสดงให้เห็นว่ากำไรมากกว่าขาดทุนหรือไม่
ตัวอย่างหลังจากการซื้อขาย 15 ครั้ง:
• อัตราความสำเร็จ: 60%
• กำไรเฉลี่ยต่อการซื้อขาย: 800 USD
• ความเสี่ยงเฉลี่ยต่อการซื้อขาย: 500 USD (RRR 1:1.6)
• การถอนเงิน: 2%
การประเมินเป็นประจำ (เช่น ทุก 2 สัปดาห์) ช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาได้ในระยะเริ่มต้นและปรับกลยุทธ์ก่อนที่จะเกิดการสูญเสีย
10. ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ทุกกลยุทธ์จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและปรับปรุง ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความผันผวน สภาพคล่อง และปฏิกิริยาต่อข่าวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังนั้น อย่าลืม:
• ดำเนินการทดสอบย้อนหลังแบบย่อ เป็นประจำ โดยใช้ข้อมูลปัจจุบัน
• ตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ RSI และ MACD ในปัจจุบันยังใช้งานได้หรือไม่ หากผลสำเร็จต่ำกว่าเป้าหมาย ให้กลับไปทดสอบการตั้งค่าอื่น
• ปรับกรอบเวลา – สัญญาณใน H1 อาจทำงานแตกต่างไปจากเมื่อหกเดือนที่แล้ว
การทดสอบและพัฒนากลยุทธ์ของคุณไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนพารามิเตอร์ทุกสัปดาห์ การทดสอบย้อนหลังและการตรวจสอบจะช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนเล็กๆ น้อยๆ ได้เมื่อจำเป็น และช่วยให้กลยุทธ์ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
ที่มา https://ftmo.com/en/10-steps-to-building-a-trading-strategy/?utm_campaign=WR_EN_05092025&utm_medium=mailing&utm_source=newsletter