คำศัพท์ Money Management และสมการการคำนวณ
เปิดบัญชี Standard ได้ที่ https://www.exness.com/a/73208
Money Management การจัดการเงินทุน ความเสี่ยงในแต่ละครั้งที่ลงทุนไป
Trading Performance ประสิทธิภาพการซื้อขาย
Winning Trades เทรดกำไรต่อครั้ง
Losing Trades เทรดขาดทุนต่อครั้ง
Total Trades เทรดกำไรและขาดทุนทั้งหมดกี่ครั้ง
Total Gain กำไรกี่เหรียญ
Total Loss ขาดทุนกี่เหรียญ
Net Gain/Loss กำไรหรือขาดทุนสุทธิ
%Win Ratio = จำนวนครั้งที่กำไร / จำนวนครั้งที่ซื้อขายทั้งหมด
%Loss Ratio = จำนวนครั้งที่ขาดทุน / จำนวนครั้งที่ซื้อขายทั้งหมด
Payoff Ratio = (กำไรเฉลี่ยต่อครั้ง) / (ขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง) กำไรต่อขาดทุน *** ค่ามากกว่า 1 ยิ่งมากยิ่งดี
(Total Gain / Winning Trades) / (Total Loss / Losing Trades)
Expectancy Ratio หรือ Trading Expectancy Ratio = (กำไรเฉลี่ยต่อครั้ง x %Win Ratio) - (ขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง x %Loss Ratio)
ตัวอย่าง
Winning Trades 35 ครั้ง
Losing Trades 65 ครั้ง
Total Trades 100 ครั้ง
Total Gain 50 เหรียญ
Total Loss 30 เหรียญ
Net Gain/Loss 20 เหรียญ
%Win Ratio = จำนวนครั้งที่กำไร / จำนวนครั้งที่ซื้อขายทั้งหมด = 35/100 = 0.35 หรือ 35%
%Loss Ratio = จำนวนครั้งที่ขาดทุน / จำนวนครั้งที่ซื้อขายทั้งหมด = 65/100 = 0.65 หรือ 65%
Payoff Ratio = (กำไรเฉลี่ยต่อครั้ง) / (ขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง) = (30/35)/(20/65) =0.86/0.31 =2.77 ดี
(Total Gain / Winning Trades) / (Total Loss / Losing Trades)
Expectancy Ratio หรือ Trading Expectancy Ratio = (กำไรเฉลี่ยต่อครั้ง x %Win Ratio) - (ขาดทุนเฉลี่ยต่อครั้ง x %Loss Ratio)
= (0.86x0.35)-(0.31x0.65) = 0.30-0.20 = 0.10 เหรียญ ***ค่าเฉลี่ยความคาดหวังต่อครั้ง
Risk of Ruin (ROR) = โอกาสเสี่ยงล้างพอร์ต มาจากการเสี่ยง 1-100% ของเงินทุนแต่ละครั้งเท่าไร
ตัวอย่าง จากสถิติ
%Risk Exposure = เสี่ยง 10%ต่อเงินทุน (เสี่ยงล้างพอร์ตสูง)
%Risk Exposure = เสี่ยง 2%ต่อเงินทุนลงมา (เสี่ยงล้างพอร์ตต่ำ สามารถอยู่ในตลาดได้ยาว)
Fixed Size = เทรดด้วยขนาดเท่าเดิมตลอด
Fixed Fraction = เทรดด้วยสัดส่วนของเงินทุน ในการขาดทุนและกำไรแต่ละครั้ง (ลงทุน2%ของเงินทุน)
Option Fixed Fraction = %win , Payoff
Profit Fixed Fraction = เร่งกำไร โดยเทรดกำไรก่อน เอากำไรมาเสี่ยง (เงินต้นอยู่)
Fixed Ratio = เทรดเริ่มต้น 1 สัญญา และถ้าเทรดกำไรจะเพิ่มสัญญา (ไม่กำไร ไม่เพิ่มสัญญา)
สรพล
jun_jao2000@hotmail.com