คำนวณ Sharpe Ratio Forex คือ

[junjao]

คำนวณ  Sharpe Ratio Forex คือ

เปิดบัญชี MT4 MT5 ได้ที่ https://www.exness.com/a/73208

Sharpe Ratio Forex คือ ตัวชี้วัดที่ใช้วัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขาย Forex โดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยง สูตรการคำนวณ Sharpe Ratio Forex มีดังนี้


Sharpe Ratio = (ผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขาย - ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขาย


โดยที่:

* ผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขาย คือ ผลตอบแทนรวมของกลยุทธ์การซื้อขายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
* ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง คือ ผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
* ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขาย คือ ความผันผวนของผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขาย

Sharpe Ratio Forex มีค่ายิ่งสูงเท่าใด กลยุทธ์การซื้อขายก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น นั่นคือ กลยุทธ์การซื้อขายนั้นสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงได้ในขณะที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า

ตัวอย่างการคำนวณ Sharpe Ratio Forex

สมมติว่ากลยุทธ์การซื้อขาย Forex มีผลตอบแทนรวม 10% ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงอยู่ที่ 2% และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขายอยู่ที่ 5%

Sharpe Ratio Forex ของกลยุทธ์การซื้อขายนี้คำนวณได้ดังนี้

```
Sharpe Ratio = (10% - 2%) / 5%
= 2.0
```

ดังนั้น กลยุทธ์การซื้อขายนี้มีค่า Sharpe Ratio เท่ากับ 2.0 ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพสูง

ข้อควรระวังในการตีความ Sharpe Ratio Forex

Sharpe Ratio Forex เป็นเพียงตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพียงตัวเดียวเท่านั้น ไม่สามารถบอกได้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายนั้นดีหรือไม่ดีโดยสมบูรณ์ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเทรดเดอร์ ระยะเวลาของกลยุทธ์การซื้อขาย และผลตอบแทนที่เทียบกับกลยุทธ์การซื้อขายอื่นๆ

นอกจากนี้ Sharpe Ratio Forex ยังอาจถูกบิดเบือนโดยขนาดของพอร์ตการลงทุน หากพอร์ตการลงทุนมีขนาดใหญ่ Sharpe Ratio Forex จะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรเปรียบเทียบ Sharpe Ratio Forex ของกลยุทธ์การซื้อขายที่มีขนาดพอร์ตการลงทุนใกล้เคียงกัน

-------------------------------------------

Sharpe Ratio เป็นวิธีการวัดประสิทธิภาพของการลงทุนโดยใช้สัดส่วนความเสี่ยงและผลตอบแทน เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้นักลงทุนหรือผู้ดูแลกองทุนทราบว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่ โดยคำนวณค่า Sharpe Ratio ด้วยสูตรดังนี้:

Sharpe Ratio = (รายได้เฉลี่ยต่อหน่วยเสี่ยง - อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยง) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายได้

ที่นี่คุณต้องมีข้อมูลเพื่อคำนวณ Sharpe Ratio สำหรับ Forex ดังนี้:

1. รายได้เฉลี่ยต่อหน่วยเสี่ยง: นี่คืออัตราผลตอบแทนที่คุณได้จากการลงทุนใน Forex หลังจากคำนวณออกจากความเสี่ยงที่คุณรับ เราสามารถใช้อัตราผลตอบแทนรายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือนเทียบกับระดับความเสี่ยงของการลงทุนของคุณ.

2. อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยง: นี่คืออัตราดอกเบี้ยที่คุณสามารถรับจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยบางอย่างที่มีความเสี่ยงต่ำเช่น อัตราดอกเบี้ยบัตรหนี้รัฐบาลหรืออัตราดอกเบี้ยบัตรหนี้เสี่ยงต่ำของธนาคารกลาง.

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายได้: นี่คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายได้ที่คุณได้จากการลงทุน ใช้เพื่อวัดความเสี่ยงของการลงทุนของคุณ เราสามารถใช้ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายได้รายวัน, รายสัปดาห์, หรือรายเดือนเทียบกับรายได้เฉลี่ย.

Sharpe Ratio ที่คำนวณขึ้นมาจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าการลงทุนของคุณมีประสิทธิภาพเทียบกับความเสี่ยงที่คุณรับ ค่า Sharpe Ratio ที่สูงกว่าจะแสดงให้เห็นว่าการลงทุนของคุณมีผลตอบแทนที่ดีเมื่อคิดค่าความเสี่ยงและอัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยง แต่ค่าที่ต่ำกว่าอาจแสดงถึงความเสี่ยงที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่คุ้มค่า.

ค่า Sharpe Ratio ไม่ได้บอกคุณถึงการลงทุนที่ดีที่สุดแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดประสิทธิภาพและการจัดการความเสี่ยงในการลงทุนใน Forex หรือกองทุนอื่น ๆ ในทั่วไป.
------------------------------------------------------

Sharpe Ratio Forex คือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการซื้อขายที่วัดผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงของกลยุทธ์การซื้อขาย Forex สูตรคำนวณ Sharpe Ratio Forex มีดังนี้


Sharpe Ratio Forex = (ผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขาย - อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง) / ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขาย


โดยที่

* **ผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขาย** คือ ผลตอบแทนสุทธิของกลยุทธ์การซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด คำนวณจากสูตร


ผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขาย = (ราคาปิด - ราคาเปิด) / ราคาเปิด


* **อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง** คือ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล โดยทั่วไปจะใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
* **ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขาย** คือ ระดับความผันผวนของผลตอบแทนของกลยุทธ์การซื้อขาย

Sharpe Ratio Forex มีค่าสูงแสดงว่ากลยุทธ์การซื้อขายสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยทั่วไปแล้ว กลยุทธ์การซื้อขายที่มี Sharpe Ratio สูงกว่า 1 ถือว่ามีประสิทธิภาพดี

ตัวอย่างการคำนวณ Sharpe Ratio Forex

สมมติว่ากลยุทธ์การซื้อขาย Forex มีผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน 5% อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงคือ 2% ต่อปี

ดังนั้น Sharpe Ratio Forex ของกลยุทธ์การซื้อขายนี้คือ

```
Sharpe Ratio Forex = (10% - 2%) / 5% = 1.6
```

หมายความว่ากลยุทธ์การซื้อขายนี้ให้ผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

วิธีใช้ Sharpe Ratio Forex

Sharpe Ratio Forex สามารถใช้ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขาย Forex ต่างๆ ได้ กลยุทธ์การซื้อขายที่มี Sharpe Ratio สูงกว่าแสดงว่ามีประสิทธิภาพดีกว่า โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่สูงเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

นอกจากนี้ Sharpe Ratio Forex ยังสามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขาย Forex เมื่อเวลาผ่านไปได้ โดยเปรียบเทียบ Sharpe Ratio Forex ของกลยุทธ์การซื้อขายในช่วงเวลาต่างๆ

ข้อควรระวังในการใช้ Sharpe Ratio Forex

Sharpe Ratio Forex มีข้อควรระวังในการใช้ดังนี้

* Sharpe Ratio Forex ไม่สามารถวัดความเสี่ยงทั้งหมดของกลยุทธ์การซื้อขายได้ ความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้คือความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถปิดสถานะซื้อขายได้ตามต้องการ
* Sharpe Ratio Forex ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายในระยะยาวได้ กลยุทธ์การซื้อขายบางกลยุทธ์อาจมีประสิทธิภาพดีในระยะสั้น แต่อาจมีประสิทธิภาพไม่ดีในระยะยาว

โดยสรุป Sharpe Ratio Forex เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการวัดประสิทธิภาพการซื้อขาย Forex อย่างไรก็ตาม ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายอย่างรอบด้าน
------------------------------------------------